マイシステム 金先物 dynamic-gold-ND

金先物オリジナルシステム dynamic-gold-ND

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金先物オリジナルシステム dynamic-gold-ND

金先物を対象にした
マイシステムの一つ、dynamic-gold-NDの記事です。

バックテスト成績

dynamic-gold-ND PDFはこちら

【2010-2018年間】

総合損益値幅 +34999円
総合PF 29.66(あくまで参考
最大DD -3%
平均年間利回り(単利)137%
最大保有ポジション数 20
平均保有ポジション数 -0.53
全期間の平均口座維持額 34,581円
全期間の最大口座維持額 430,600円
運用口座維持額 131,278円(危険率5%
残ポジション清算期間:6カ月毎
(口座維持額は全て先物ミニ1枚=1ポジションとして)

です。

ミニ1枚/1ポジなら×100
ラージ1枚/1ポジなら×1000の利益です。

データは金先物を対象としてますが、
裁定取引が行われる市場では、
金先物ミニ、金スポットでもほぼ同じ結果となります。

貴金属先物なので値幅は小さいですが、その分リスクも小さいです。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。

システムの特徴

システムの特徴としては

・安値圏/高値圏でのゾーン売買
・逆張り系
・基本的にオールマイティだが、平常時により適する

となります。

このシステムではオリジナルのボリンジャーバンドをメインとして使っています。
直近の相場を測り、各パラメータがそれに応じて伸び縮みするように作ってます。

価格変化率の正規分布という事実に対して、
まず王道的に取れるアプローチでシステムを組んでいます。

dynamicシリーズの考え方 ボラティリティ理論などについて

ボラティリティ理論などについて システムのdynamicシリーズは、ボラティリティ理論を参考に作っています。 ボラティリティとは、 「過去の一定期間の変動率の標準偏差」 で、それはHV(ヒストリカルボ ...

一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いはサインのみで行います。
清算期間は6か月とし、6か月ごとに残ポジションを清算する形です。
PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

最大保有ポジション数は現在の設定上では20
つまり買いか売りどちらかで最大20枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は-0.53、ほぼ偏りはありません。

ポジションが偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。
(通常は1枚での取引ですが、偏り時はいきなり3枚決済したりなどします)

運用の為の目安証拠金

取引単位を先物ミニ1枚とした場合の、運用目安証拠金は 131,278円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。

(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

証拠金を合わせた全期間での最大口座維持額は430,600円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分及び含み損のマイナス分+証拠金の意味)

あくまでそれは最大の結果で、平均の口座維持額は34,581円です。

運用目安証拠金については下記にまとめています。

その他ご案内

商品先物は扱いの難しさから配信を取りやめていたのですが、
システムがより完成してきたこともあり、
人数限定で有料での配信を考えています。

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