chase-CAD/JPY-ND2

カナダ円オリジナルシステム chase-CAD/JPY-ND2

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カナダ円オリジナルシステム chase-CAD/JPY-ND2

カナダドル円を対象にしたオリジナルシステム
chase-CAD/JPY-ND2の記事です。

バックテスト成績

2018年以降はフォワード成績です。

PDFはこちら
chase-CADJPY-ND2

【1999-2018年間】

総合損益値幅 +84,459pips
総合PF 7.08(あくまで参考
最大DD -114%(計測初期に来れば大きく見えるだけで、実質は-5%ほどです)
平均年間利回り(単利)86%
最大保有ポジション数 10
平均保有ポジション数 0.32
残ポジション清算期間:6カ月毎
全期間の平均口座維持額 118,680円
全期間の最大口座維持額 992,700円
運用目安証拠金 347,323円(危険率5%
平均レバレッジ 6.42倍(運用目安証拠金から見て
(口座維持額/運用目安証拠金は全て1万通貨=1ポジとして)
(1千通貨=1ポジならその1/10)
(国内業者の必要証拠金量を目安として算出)

1000通貨=1ポジなら総合損益値幅×10
10000通貨=1ポジなら総合損益値幅×100の利益です。

PFは6か月清算での成績で出しているため、すごい数字になってます。
あくまで参考です。

利回りは利益をその年の最大口座維持額で割っています。
(海外業者のXM Trading等でやると利回りはもっと上がります。
必要証拠金が少ないので。)

システムの特徴

システムの特徴としては、

・短期トレンド追い(高値圏ではゾーン売もあり)
・順張り系
・リスクオン/リスクオフ時 共に適する

と言った感じです。

CAD/JPYも他の市場と同じく、価格変動は近似正規分布の形を取ります。

価格変動の近似正規分布を利用して、循環の中で順番にポジションを持ち、
順番に決済していきます。

簡単にいうと、「安いところで仕入れて高いところで売る」
だけなのですが、
chaseシリーズでは比較的順張りの考えを取っています。
安値圏(高値圏)で仕入れるのですが、トレンド発生時を狙って仕掛けます。

設定された一律のストップ/リミットは置きません。
損切り/利食いしないという意味ではありません。
売買はサインのみで行います。
清算期限を設け、一定期限ごとに残ポジションを清算する形を取ってます。

最大保有ポジション数は現在の設定上では10
つまり買いか売りどちらかで最大10枚までポジションを持ちます。
全期間での平均は0.39、ほぼ偏りはありません。

ポジションが大きく偏った場合は、
反対売買の機会にポジション量を調整します。

運用の為の目安証拠金

取引単位を1万通貨=1ポジションとした場合の、運用目安証拠金 347,323円です。
危険率5%として出した数字です。
全期間の95%は口座内にその額があれば運用可能だと推定できます。
(利益も含めてますが、6ヶ月毎に全て出金する仮定です。)

各システム 運用目安証拠金について

各システムに記載の運用目安証拠金についてまとめました。 ・運用目安証拠金の出し方 1999-2018年間での全ての時期の口座維持額の標準偏差=1σを出し、それを2倍しています。 (利益は6か月毎に出金 ...

全期間での最大口座維持額は995,400円です。
(含み損をずっと持ってるという意味ではなく、期間損切り分+含み損のマイナス分+証拠金の意味)
あくまでそれは最大の結果で、平均口座維持額は136,289円です。
(1000通貨=1ポジションならその1/10です)

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フォワード成績(配信結果)

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