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各システム 運用目安証拠金について

更新日:

各システムに記載の運用目安証拠金についてまとめました。

・運用目安証拠金の出し方
1999-2018年間での全ての時期の口座維持額の標準偏差=1σを出し、それを2倍しています。
(利益は6か月毎に出金する想定)

統計学上の2σに当たります。

・危険率5%の解釈
2σ=95%です。
過去結果から推定すると、
未来の95%の期間はカバーできると推定できる
5%の期間は外れる
という意味になります。

95%の文章的な意味は「ほとんど」という意味で、裏を返せば「たまに外れる」というですので、自分自身はより安全度を高めるに、2σである運用目安証拠金のそのさらに2倍を見ています。

そうすると、2σ×2=4σ=99%の未来はカバーできると推定できます。
各システム毎にその考えを適用しています。

各システム全てが逸脱した動きをすることは想定しにくいので、より安全度を高められます。

かなり安全を見てる数値なので、自分自身も常にその資金を口座に入れている訳ではありません。

必要になってもいいようにその他の市場でも無理な取引はせず、準備できるようにしています。

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